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Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilitäten durch dynamische Modelle zu berücksichtigen.§Thomas Kaiser beschreibt die Vorzüge, die ein neuer multivarianter Schätz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenüber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand täglicher Notierungen der DAX-Werte mit herkömmlichen heuristischen Prognoseansätzen.

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Zařazení knihy Knihy v němčině Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Management

• Plný název: Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
• Podnázev: Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt
• Autor: Thomas Kaiser
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 127
• EAN: 9783824466252
• ISBN: 3824466252
• ID: 01757273
• Nakladatelství: Deutscher Universitätsverlag
• Hmotnost: 200 g
• Rozměry: 210 × 148 × 9 mm
• Datum vydání: 12. December 1997

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