Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 168 bodů

Anotace knihy

Svenja Hager aims at pricing non-standard illiquid portfolio credit derivatives which are related to standard CDO tranches with the same underlying portfolio of obligors. Instead of assuming a homogeneous dependence structure between the default times of different obligors, as it is assumed in the standard market model, the author focuses on the use of heterogeneous correlation structures.

Parametry knihy

• Plný název: Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
• Autor: Svenja Hager
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 187
• EAN: 9783834909152
• ISBN: 9783834909152
• ID: 10899790
• Nakladatelství: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Hmotnost: 272 g
• Rozměry: 148 × 210 × 8 mm
• Datum vydání: 26. March 2008

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---