Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Portfolio Optimization with Different Information Flow

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 185 bodů

Anotace knihy

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory. The authors detail a default free market and explore a defaultable market where the risks assets are subjected to the default risk of a counterparty firm, analyzing ways their value may suffer a sudden loss at the counterparty default time. Provides an overview of the role and impact of different information flow in the classical problem of optimal investmentExplores both a default free market and a defaultable market

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Economics, finance, business & management Economics Econometrics

• Plný název: Portfolio Optimization with Different Information Flow
• Autor: Caroline Hillairet, Ying Jiao
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Pevná
• Počet stran: 190
• EAN: 9781785480843
• ISBN: 1785480847
• ID: 10000653
• Nakladatelství: ISTE Press Ltd - Elsevier Inc
• Hmotnost: 454 g
• Rozměry: 161 × 237 × 18 mm
• Datum vydání: 01. February 2017

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---