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Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.

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Zařazení knihy Knihy v němčině Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik Mathematik

• Plný název: Optimierung von Conditional Value-at-Risk
• Autor: Elena Yanovskaya
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 64
• EAN: 9783639317121
• ID: 06838564
• Nakladatelství: VDM Verlag Dr. Müller
• Hmotnost: 112 g
• Rozměry: 220 × 150 × 4 mm
• Rok vydání: 2010

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