General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study / Nejlevnější knihy
General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Kód: 21204567

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Autor Jian Chen

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, an ... celý popis

3313 Kč


Skladem u dodavatele v malém množství
Odesíláme za 10-15 dnů

Potřebujete více kusů?Máte-li zájem o více kusů, prověřte, prosím, nejprve dostupnost titulu na naši zákaznické podpoře.


Přidat mezi přání

Mohlo by se vám také líbit

Darujte tuto knihu ještě dnes
  1. Objednejte knihu a zvolte Zaslat jako dárek.
  2. Obratem obdržíte darovací poukaz na knihu, který můžete ihned předat obdarovanému.
  3. Knihu zašleme na adresu obdarovaného, o nic se nestaráte.

Více informací

Více informací o knize General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Nákupem získáte 331 bodů

Anotace knihy

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

Parametry knihy

3313 Kč

Oblíbené z jiného soudku

O tomto obchodě



Nákupní rádce
Přehledy
Knihy podle jazyka
Platba
Doručení 54 Kč

Osobní odběr Praha, Brno a 12903 dalších

Česko
България Hrvatska România Magyarország Polska Slovensko

Copyright ©2008-24 nejlevnejsi-knihy.cz Všechna práva vyhrazenaSoukromíCookies

Můj účet: Přihlásit se
Všechny knihy světa na jednom místě. Navíc za skvělé ceny.

Nákupní košík ( prázdný )

Vyzvednutí v Zásilkovně
zdarma nad 1 499 Kč.

Nacházíte se: