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Los procesos de difusión con saltos permiten modelar ciertas características estilizadas de los precios de activos financieros, permitiendo valorar el riesgo asociado a estos. No obstante, la estimación de los parámetros de este tipo de procesos cuando se ajusta a datos reales presenta diferentes retos computacionales y teóricos. El presente trabajo introduce una manera de estimar los parámetros de un modelo de difusión con saltos asimétricos y aprovecha las ventajas de la optimización evolutiva para encontrar los parámetros del modelo. Los métodos presentados pueden extenderse a diferentes tipos de distribuciones para los saltos y todos los procedimientos están ilustrados con el software R. La combinanación de estadística, programación, análisis vía simulación y aplicaciones, hacen de esta propuesta una guía práctica para quienes trabajen con procesos de difusión con saltos.

Parametry knihy

• Plný název: Estimacion de Modelos de Difusion Con Saltos
• Autor: Juan David Ospina Arango, Norman Diego Giraldo Gómez
• Jazyk: Španělština
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 104
• EAN: 9783659021701
• ISBN: 3659021709
• ID: 07036940
• Nakladatelství: Eae Editorial Academia Espanola
• Hmotnost: 163 g
• Rozměry: 229 × 152 × 6 mm
• Datum vydání: 19. July 2012

Oblíbené z jiného soudku

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