Kód: 01343413
This text addresses a variety of numerical methods for pricing derivative contracts, including Fourier techniques, finite differences, numerical simulation, and Monte Carlo simulation methods one of the first books to cover all of ... celý popis
Angličtina
3572 Kč
Dostupnost:
50 % šance
Máme informaci, že by titul mohl být dostupný. Na základě vaší objednávky se ho pokusíme do 6 týdnů zajistit.
Zadejte do formuláře e-mailovou adresu a jakmile knihu naskladníme, zašleme vám o tom zprávu. Pohlídáme vše za vás.
Nákupem získáte 357 bodů
Anotace knihy
This text addresses a variety of numerical methods for pricing derivative contracts, including Fourier techniques, finite differences, numerical simulation, and Monte Carlo simulation methods one of the first books to cover all of these techniques. After presenting the basics of pricing techniques, it covers key concepts of calibration and parameter estimation. Written by a popular professor at Columbia University and NYU 's Courant Institute, the book is suitable for any graduate course on computational finance in financial engineering and financial mathematics programs as well as for practitioners interested in computational methods in finance.
Parametry knihy
Zařazení knihy Knihy v angličtině Mathematics & science Mathematics Probability & statistics
3572 Kč
Angličtina
Osobní odběr Praha, Brno a 47531 dalších
Copyright ©2008-26 nejlevnejsi-knihy.cz Všechna práva vyhrazenaSoukromíCookies
Vrácení do měsíce
571 999 099 (8-15.30h)Nákupní košík ( prázdný )