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In der empirischen Kapitalmarktforschung konnte der Value-Effekt in den Neunzigerjahren von Fama und French zum ersten Mal nachgewiesen werden. Der Value-Effekt stellt eine Anomalie dar, die nicht mit der Theorie effizienter Kapitalmärkte und dem Kapitalmarktmodell CAPM vereinbar ist. Bis heute wurden jedoch zahlreiche Studien durchgeführt die international verschiedene Value-Effekte untersuchten und risikoadjustierte Überrenditen nachweisen konnten. Die genauen Ursachen für diesen Effekt sind sehr vielfältig. Die Behavioral Finance scheint jedoch plausible verhaltenstheoretische Erklärungsansätze für die Value-Anomalien liefern zu können. Dieses Buch behandelt die empirische Untersuchung des deutschen Aktienmarktes von 1991 bis 2012 in Bezug auf den Value-Effekt. So konnten für einfache Value-Strategien risikoadjustierte Überrenditen im Vergleich zu Growth-Strategien und dem Gesamtmarkt nachgewiesen werden. Im Sinne der Columbia University von New York und Warren Buffett sind wertorientierte Aspekte genau so wichtig für eine erfolgreiche Value-Strategie wie wachstumsorientierte Aspekte. Daher untersucht diese Studie ebenfalls die Kombination aus einfachen Value-Kennzahlen und dem historischen Gewinnwachstum.

Parametry knihy

• Plný název: Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt
• Podnázev: Wie lassen sich langfristig Werte schaffen?
• Autor: Lasse Erdweg
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 98
• EAN: 9783842872691
• ISBN: 3842872690
• ID: 02763178
• Nakladatelství: Diplomica Verlag
• Hmotnost: 127 g
• Rozměry: 210 × 148 × 5 mm
• Datum vydání: 19. June 2014

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