Numerical Methods and Applications / Nejlevnější knihy
Numerical Methods and Applications

Kód: 01556200

Numerical Methods and Applications

Autor Ivan Dimov, Ivan Lirkov, Svetozar Margenov, Zahari Zlatev

This book constitutes the thoroughly refereed post-proceedings of the 5th International Conference on Numerical Methods and Applications, NMA 2002, held in Borovets, Bulgaria, in August 2002.§The 58 revised full papers presented t ... celý popis

2357


Skladem u dodavatele
Odesíláme za 5-8 dnů
Přidat mezi přání

Mohlo by se vám také líbit

Darujte tuto knihu ještě dnes
  1. Objednejte knihu a zvolte Zaslat jako dárek.
  2. Obratem obdržíte darovací poukaz na knihu, který můžete ihned předat obdarovanému.
  3. Knihu zašleme na adresu obdarovaného, o nic se nestaráte.

Více informací

Více informací o knize Numerical Methods and Applications

Nákupem získáte 236 bodů

Anotace knihy

This book constitutes the thoroughly refereed post-proceedings of the 5th International Conference on Numerical Methods and Applications, NMA 2002, held in Borovets, Bulgaria, in August 2002.§The 58 revised full papers presented together with 6 invited papers were carefully selected from numerous submissions during two rounds of reviewing and improvement. In accordance with various mini-symposia, the papers are organized in topical sections on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo methods, robust iterative solution methods and applications, control and uncertainty systems, numerical methods for sensor data processing, as well as in a section comprising various other methods, tools, and applications.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Mathematics & science Mathematics Probability & statistics

2357

Oblíbené z jiného soudku



Osobní odběr Praha, Brno a 47410 dalších

Copyright ©2008-26 nejlevnejsi-knihy.cz Všechna práva vyhrazenaSoukromíCookies


Můj účet: Přihlásit se
Všechny knihy světa na jednom místě. Navíc za skvělé ceny.

Nákupní košík ( prázdný )

Vyzvednutí v Balikovně a PPL
boxech
zdarma nad 1 499 Kč.

Nacházíte se: