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Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.

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Zařazení knihy Knihy v němčině Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Betriebswirtschaft

• Plný název: Korrelationen in Extremsituationen
• Podnázev: Eine Empirische Analyse Des Deutschen Finanzmarktes Mit Fokus Auf Irrationales Marktverhalten
• Autor: Svend Reuse
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 283
• EAN: 9783834927248
• ISBN: 3834927244
• ID: 01783631
• Nakladatelství: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Hmotnost: 367 g
• Rozměry: 210 × 148 × 17 mm
• Datum vydání: 27. January 2011

Oblíbené z jiného soudku

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