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Více informací o knize Estimacao de volatilidade realizada em alta frequencia

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O principal objetivo do livro foi aplicar o método multiescala para estimar a volatilidade realizada em alta frequęncia na presença de microsestruturas e comparar com a metodologia usual para este tipo de abordagem. Após a revisăo bibliográfica, realizou-se a aplicaçăo do estimador proposto para as quatro açőes mais líquidas da Bovespa no momento da coleta dos dados. Os resultados foram comparados com o método mais praticado na literatura. Por fim, foi realizado um exercício utilizando a metodologia para a estimaçăo do parâmetro de um modelo de fator para hedging, em que a volatilidade implícita impacta o delta hedging de uma opçăo, verificando empiricamente um leverage effect.

Parametry knihy

• Plný název: Estimacao de volatilidade realizada em alta frequencia
• Autor: Fernandes Macedo Henrique
• Jazyk: Portugalština
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 144
• EAN: 9783639845662
• ISBN: 9783639845662
• ID: 09877465
• Nakladatelství: Novas Edicoes Academicas
• Hmotnost: 222 g
• Rozměry: 229 × 152 × 9 mm
• Datum vydání: 22. June 2015

Oblíbené z jiného soudku

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