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Anotace knihy

Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure.§Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen.

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Zařazení knihy Knihy v němčině Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Betriebswirtschaft

• Plný název: DAX-Future-Arbitrage
• Podnázev: Eine theoretische und empirische Untersuchung. Diss.
• Autor: Frederic Merz
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 174
• EAN: 9783790808599
• ISBN: 3790808598
• ID: 07008965
• Nakladatelství: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
• Hmotnost: 305 g
• Rozměry: 235 × 155 × 11 mm
• Datum vydání: 28. June 1995

Oblíbené z jiného soudku

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