Continuous-Time Markov Chains / Nejlevnější knihy
Continuous-Time Markov Chains

Kód: 05069435

Continuous-Time Markov Chains

Autor Anyue Chen, Junping Li, Zhenting Hou

This book reports the recent progress in the field of continuous-time Markov chains (CTMCs), with a comprehensive and extensive discussion on its general theory and applications. It covers the properties of Q-matrix and transition ... celý popis

2114


Očekávaná novinka
Vydání 28. 02. 2027

Informovat o naskladnění

Přidat mezi přání

Mohlo by se vám také líbit

Dárkový poukaz: Radost zaručena

Objednat dárkový poukazVíce informací

Informovat o naskladnění knihy

Informovat o naskladnění knihy


Souhlas - Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů k obchodním sdělením.

Zašleme vám zprávu jakmile knihu naskladníme

Zadejte do formuláře e-mailovou adresu a jakmile knihu naskladníme, zašleme vám o tom zprávu. Pohlídáme vše za vás.

Více informací o knize Continuous-Time Markov Chains

Nákupem získáte 211 bodů

Anotace knihy

This book reports the recent progress in the field of continuous-time Markov chains (CTMCs), with a comprehensive and extensive discussion on its general theory and applications. It covers the properties of Q-matrix and transition function as well as the existence and uniqueness of Q-processes in stable and unstable cases. Monotonity, recurrency and ergodicity criteria are presented in this book. It also gives some important conclusions regarding the transiency properties, including invariant measures and quasi-limiting distributions for some important Q-processes.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Mathematics & science Mathematics Applied mathematics

2114

Oblíbené z jiného soudku



Osobní odběr Praha, Brno a 46788 dalších

Copyright ©2008-26 nejlevnejsi-knihy.cz Všechna práva vyhrazenaSoukromíCookies


Můj účet: Přihlásit se
Všechny knihy světa na jednom místě. Navíc za skvělé ceny.

Nákupní košík ( prázdný )

Vyzvednutí v Balikovně a PPL
boxech
zdarma nad 1 499 Kč.

Nacházíte se: