Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Computing Arbitrage-Free Yields in Multi-Factor Gaussian Shadow-Rate Term Structure Models

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 30 bodů

Anotace knihy

This paper develops a method to approximate arbitrage-free bond yields within a term structure model in which the short rate follows a Gaussian process censored at zero (a shadow-rate model as proposed by Black, 1995). The censoring ensures that model-impl

Parametry knihy

• Plný název: Computing Arbitrage-Free Yields in Multi-Factor Gaussian Shadow-Rate Term Structure Models
• Autor: Federal Reserve Board
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 36
• EAN: 9781503223738
• ISBN: 1503223736
• ID: 17362082
• Nakladatelství: Createspace Independent Publishing Platform
• Hmotnost: 109 g
• Rozměry: 280 × 216 × 2 mm
• Datum vydání: 14. November 2014

---

---

---