Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 154 bodů

Anotace knihy

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Economics, finance, business & management Economics Economic theory & philosophy

• Plný název: Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
• Autor: Simona Roccioletti
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 145
• EAN: 9783658119072
• ISBN: 3658119071
• ID: 09931640
• Nakladatelství: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
• Hmotnost: 226 g
• Rozměry: 154 × 248 × 12 mm
• Datum vydání: 07. December 2015

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---