Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Basel II Risk Parameters

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 367 bodů

Anotace knihy

The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Economics, finance, business & management Economics Econometrics

• Plný název: Basel II Risk Parameters
• Podnázev: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
• Autor: Bernd Engelmann, Robert Rauhmeier
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Pevná
• Počet stran: 426
• EAN: 9783642161131
• ISBN: 3642161138
• ID: 01656741
• Nakladatelství: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
• Hmotnost: 750 g
• Rozměry: 241 × 158 × 29 mm
• Datum vydání: 18. April 2011

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---