Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Stochistické modelování jednorozměrných časových řad

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 36 bodů

Anotace knihy

Tento učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Apl ikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dv ouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrnýc h časových řad. Skripta předpokládají základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky, především znalos t základů teorie odhadu, testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s elementárními pojmy a vlastn ostmi z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola je věnována modelování časových řad pomocí regresn í analýzy. Třetí kapitola se zabývá analýzou časových řad ve spektrální oblasti. Čtvrtá kapitola je věnována Boxově-Jenkinsonově metodologii a v poslední kapitole je soustředěna pozornost na dynamic ké lineární modely a Kalmanův filtr.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v češtině Ostatní Nezařazeno

• Plný název: Stochistické modelování jednorozměrných časových řad
• Autor: M. Forbelská
• Jazyk: Čeština
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 253
• EAN: 9788021048126
• ISBN: 978-80-210-4812-6
• ID: 01309821
• Nakladatelství: Masarykova Univerzita
• Hmotnost: 424 g
• Rozměry: 238 × 240 × 14 mm
• Datum vydání: 01. January 2009

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---