Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Evaluation / Nejlevnější knihy
Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Evaluation

Kód: 01031490

Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Evaluation

Autor Alexander Vollert

This text unfolds and examines a new framework for classifying real options from a management as well as a valuation perspective, giving the advantages and disadvantages of the real option appproach. It aims to benefit the financi ... celý popis

3389 Kč

Dostupnost:

50 % šanceMáme informaci, že by titul mohl být dostupný. Na základě vaší objednávky se ho pokusíme do 6 týdnů zajistit.
Prohledáme celý svět

Informovat o naskladnění

Přidat mezi přání

Mohlo by se vám také líbit

Dárkový poukaz: Radost zaručena

Objednat dárkový poukazVíce informací

Informovat o naskladnění knihy

Informovat o naskladnění knihy


Souhlas - Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů k obchodním sdělením.

Zašleme vám zprávu jakmile knihu naskladníme

Zadejte do formuláře e-mailovou adresu a jakmile knihu naskladníme, zašleme vám o tom zprávu. Pohlídáme vše za vás.

Více informací o knize Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Evaluation

Nákupem získáte 339 bodů

Anotace knihy

This text unfolds and examines a new framework for classifying real options from a management as well as a valuation perspective, giving the advantages and disadvantages of the real option appproach. It aims to benefit the financial community, as well as academics in mathematical finance.

Parametry knihy

3389 Kč

O tomto obchodě



Nákupní rádce
Přehledy
Knihy podle jazyka
Platba
Doručení 54 Kč

Osobní odběr Praha, Brno a 12903 dalších

Česko
България Hrvatska România Magyarország Polska Slovensko

Copyright ©2008-24 nejlevnejsi-knihy.cz Všechna práva vyhrazenaSoukromíCookies

Můj účet: Přihlásit se
Všechny knihy světa na jednom místě. Navíc za skvělé ceny.

Nákupní košík ( prázdný )

Vyzvednutí v Zásilkovně
zdarma nad 1 499 Kč.

Nacházíte se: