Statistical Inference in Financial and Insurance Mathematics with R / Nejlevnější knihy
Statistical Inference in Financial and Insurance Mathematics with R

Kód: 02957579

Statistical Inference in Financial and Insurance Mathematics with R

Autor Alexandre Brouste

Finance and insurance companies are facing a wide range of mathematical problems. Statistical experiments with independent and identically distributed sample are relatively common in the mentioned applications. Such classical expe ... celý popis

4527 Kč

Dostupnost:

50 % šanceMáme informaci, že by titul mohl být dostupný. Na základě vaší objednávky se ho pokusíme do 6 týdnů zajistit.
Prohledáme celý svět

Informovat o naskladnění

Přidat mezi přání

Mohlo by se vám také líbit

Darujte tuto knihu ještě dnes
  1. Objednejte knihu a zvolte Zaslat jako dárek.
  2. Obratem obdržíte darovací poukaz na knihu, který můžete ihned předat obdarovanému.
  3. Knihu zašleme na adresu obdarovaného, o nic se nestaráte.

Více informací

Informovat o naskladnění knihy

Informovat o naskladnění knihy


Souhlas - Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů k obchodním sdělením.

Zašleme vám zprávu jakmile knihu naskladníme

Zadejte do formuláře e-mailovou adresu a jakmile knihu naskladníme, zašleme vám o tom zprávu. Pohlídáme vše za vás.

Více informací o knize Statistical Inference in Financial and Insurance Mathematics with R

Nákupem získáte 453 bodů

Anotace knihy

Finance and insurance companies are facing a wide range of mathematical problems. Statistical experiments with independent and identically distributed sample are relatively common in the mentioned applications. Such classical experiments are now well understood including those with some exponential family of probability measures. But finance and insurance applications are also offering non-classical statistical experiments. Two examples will be treated within this book. On the one hand, the Generalized Linear Models (GLM) extends to non-Gaussian samples the standard regression method. On the other hand, the homogeneous Markov chains are considered. They appear naturally observing the price of an asset considered as the solution of some stochastic differential equation. In this monograph, special attention is paid to the notion of asymptotical efficiency in order to give the proper notion of estimation risk. Moreover, computations with the software R are provided. Presents the LAN (local asymptotic normality) property of likelihoods Combines the proofs of LAN property for different statistical experiments that appears in financial and insurance mathematics Provides the proper description of such statistical experiments and invites you to seek optimal estimators (performed in R) for such statistical experiments

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Economics, finance, business & management Finance & accounting Accounting

4527 Kč

Oblíbené z jiného soudku

O tomto obchodě



Nákupní rádce
Přehledy
Knihy podle jazyka
Platba
Doručení 54 Kč

Osobní odběr Praha, Brno a 12903 dalších

Česko
България Hrvatska România Magyarország Polska Slovensko

Copyright ©2008-24 nejlevnejsi-knihy.cz Všechna práva vyhrazenaSoukromíCookies

Můj účet: Přihlásit se
Všechny knihy světa na jednom místě. Navíc za skvělé ceny.

Nákupní košík ( prázdný )

Vyzvednutí v Zásilkovně
zdarma nad 1 499 Kč.

Nacházíte se: