Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Pricing Interest-Rate Derivatives

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 331 bodů

Anotace knihy

This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivatives in a general jump-diffusion setup. Starting with a comparison of three Fourier-style pricing methodologies, the book covers the derivation of Fourier-transform based solutions for different interest-rate derivatives by using contour integration principles, the development of a IFFT-based pricing algorithm, and a detailed analysis of different jump-diffusion short-rate models.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Mathematics & science Mathematics Calculus & mathematical analysis

• Plný název: Pricing Interest-Rate Derivatives
• Podnázev: A Fourier-Transform Based Approach
• Autor: Markus Bouziane
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 193
• EAN: 9783540770657
• ISBN: 3540770658
• ID: 01569657
• Nakladatelství: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
• Hmotnost: 700 g
• Rozměry: 235 × 155 × 13 mm
• Datum vydání: 21. February 2008

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---