Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Otimizacao robusta de portfolios

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 171 bodů

Anotace knihy

O objetivo deste livro é apresentar uma nova proposta para formaçăo de portfólios robustos a partir da análise estocástica de eficięncia de açőes de empresas negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de Săo Paulo (BM&FBovespa). Para isto, informaçőes dos ativos em períodos de baixa do mercado (worst state) foram agrupados por meio do agrupamento hierárquico (hierarchical clustering), e entăo submetidos a uma análise estocástica de eficięncia por meio do modelo Chance Constrained Data Envelopment Analysis. Por fim, para se obter a ideal participaçăo de cada ativo, estes foram submetidos a um modelo clássico da alocaçăo de capital. Os portfólios formados com o método proposto foram analisados e comparados a outros formados por diferentes modelos. A utilizaçăo em conjunto de tais abordagens abastecidas de informaçőes de pior estado do mercado permitiu a formaçăo de portfólios robustos que apresentaram um maior retorno acumulado no período de validaçăo, resultaram em portfólios com menores valores beta, e ainda permitiram a inserçăo de variáveis fundamentalistas na formaçăo dos portfólios.

Parametry knihy

• Plný název: Otimizacao robusta de portfolios
• Autor: Rotela Junior Paulo, Pamplona Edson O
• Jazyk: Portugalština
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 148
• EAN: 9783841713353
• ISBN: 9783841713353
• ID: 10901664
• Nakladatelství: Novas Edicoes Academicas
• Hmotnost: 227 g
• Rozměry: 229 × 152 × 10 mm
• Datum vydání: 19. November 2015

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---