Mohlo by se vám také líbit

Informovat o naskladnění knihy

Více informací o knize Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations with Non-Globally Lipschitz Continuous Coefficients

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 298 bodů

Anotace knihy

Develops a general theory based on rare events for studying integrability properties such as moment bounds for discrete-time stochastic processes. Using this approach, the authors establish moment bounds for fully and partially drift-implicit Euler methods and for a class of new explicit approximation methods which require only a few more arithmetical operations than the Euler-Maruyama method.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Mathematics & science Mathematics Calculus & mathematical analysis

• Plný název: Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations with Non-Globally Lipschitz Continuous Coefficients
• Autor: Martin Hutzenthaler, Arnulf Jentzen
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 99
• EAN: 9781470409845
• ISBN: 9781470409845
• ID: 02807096
• Nakladatelství: American Mathematical Society
• Rozměry: 254 × 178 mm
• Datum vydání: 30. July 2015

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---