Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Fluctuation Theory for Lévy Processes

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 153 bodů

Anotace knihy

Lévy processes, that is, processes in continuous time with stationary and independent increments, form a flexible class of models, which have been applied to the study of storage processes, insurance risk, queues, turbulence, laser cooling, and of course finance, where they include particularly important examples having "heavy tails." Their sample path behaviour poses a variety of challenging and fascinating problems, which are addressed in detail.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Mathematics & science Mathematics Probability & statistics

• Plný název: Fluctuation Theory for Lévy Processes
• Podnázev: Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005
• Autor: Ronald A. Doney
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 155
• EAN: 9783540485100
• ISBN: 3540485104
• ID: 05274063
• Nakladatelství: Springer, Berlin
• Hmotnost: 254 g
• Rozměry: 232 × 158 × 10 mm
• Rok vydání: 2007

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---