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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Statistik, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Modellannahmen der Kleinst-Quadrate-Schätzung. Multikollinearität als Annahmeverletzung sowie deren Diagnosemöglichkeiten und Konsequenzen für das Schätzergebnis werden untersucht. Das Ridge-Schätzverfahren bietet Möglichkeiten, die durch Multikollinearität auftretenden Nachteile zu vermindern. Verschiedene Ridge-Verfahren werden vorgestellt. Danach werden mittels der Software R verschiedene Daten mit künstlicher Multikollinearität simuliert. Unter dreistuger Variation fünf verschiedener Modellparameter werden die Ridge-Schätzer auf ihre Güte untersucht. Der beste Ridge-Schätzer wird ermittelt. Im letzten Teil der Arbeit wird der optimale Komplexitätsparameter berechnet. Ein unerwartetes Untersuchungsergebnis ist der Nachweis der Existenz negativer optimaler Komplexitätsparameter bei der Ridge-Schätzung in R.

Parametry knihy

• Plný název: optimale Wahl des Komplexitatsparameters bei der Ridge-Schatzung
• Autor: Hendrik Rausch
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 72
• EAN: 9783656289579
• ISBN: 3656289573
• ID: 01680996
• Nakladatelství: Grin Publishing
• Hmotnost: 104 g
• Rozměry: 210 × 148 × 4 mm
• Datum vydání: 20. October 2012

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