Kód: 17362082
Computing Arbitrage-Free Yields in Multi-Factor Gaussian Shadow-Rate Term Structure Models
This paper develops a method to approximate arbitrage-free bond yields within a term structure model in which the short rate follows a Gaussian process censored at zero (a shadow-rate model as proposed by Black, 1995). The censori ... celý popis
Mohlo by se vám také líbit
Dárkový poukaz: Radost zaručena
- Darujte poukaz v libovolné hodnotě a my se postaráme o zbytek.
- Poukaz se vztahuje na celou naši nabídku.
- Elektronický poukaz vytisknete z e-mailu a můžete ihned darovat.
- Platnost poukazu je 12 měsíců od data vystavení.
Objednat dárkový poukazVíce informací
Více informací o knize Computing Arbitrage-Free Yields in Multi-Factor Gaussian Shadow-Rate Term Structure Models
Nákupem získáte 38 bodů
Anotace knihy
This paper develops a method to approximate arbitrage-free bond yields within a term structure model in which the short rate follows a Gaussian process censored at zero (a shadow-rate model as proposed by Black, 1995). The censoring ensures that model-impl
Parametry knihy
- Plný název: Computing Arbitrage-Free Yields in Multi-Factor Gaussian Shadow-Rate Term Structure Models
- Autor: Federal Reserve Board
- Jazyk: Angličtina
- Vazba: Brožovaná
- Počet stran: 36
- EAN: 9781503223738
- ISBN: 1503223736
- ID: 17362082
- Nakladatelství: Createspace Independent Publishing Platform
- Hmotnost: 109 g
- Rozměry: 280 × 216 × 2 mm
- Datum vydání: 14. November 2014