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La obra analiza empíricamente la administración de riesgo crediticio de la banca múltiple en México. Esto se hace en base a indicadores trimestrales de estructura de mercado durante el período 1997-2003. Los indicadores de riesgo de crédito se estiman con una medida a priori (índice promedio de la calificación de la cartera del banco) y otra medida a posteriori (índice de morosidad); y como indicadores de estructura de mercado, se evalúan el tamańo y la concentración de los bancos. Las dos medidas de riesgo se analizan para relacionar el riesgo con la cartera de crédito al consumo, comercio y vivienda. Utilizando metodologías de series de tiempo y datos de panel con efectos fijos, los resultados muestran que el tamańo del banco se encuentra significativa y negativamente relacionado con las dos medidas de riesgo. Esto favorece al argumento de diversificación que sugiere que a mayor tamańo del banco, éste diversifica más su riesgo, existiendo una correlación negativa y contradiciendo de esta forma al argumento "too big to fail"; el cual supone que la existencia del riesgo moral incentiva a los bancos grandes a incrementar su exposición al riesgo.

Parametry knihy

• Plný název: Analisis del riesgo de credito en el sistema bancario mexicano
• Autor: Noemí Vásquez Quevedo
• Jazyk: Španělština
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 176
• EAN: 9783659051784
• ID: 07137727
• Nakladatelství: Editorial Academica Espanola
• Hmotnost: 268 g
• Rozměry: 229 × 152 × 10 mm
• Datum vydání: 23. October 2012

Oblíbené z jiného soudku

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