Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Pricing von Aktienoptionen mit Hilfe des Black-Schooles-Modells

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 152 bodů

Anotace knihy

Seitdem an den Börsen Wertpapiere, Rohstoffe und Warengehandelt werden, findet ein Transfer der damit verbundenen Chancenund Risiken zwischen den Investoren statt. Die Börse übernimmtdabei nicht nur eine Kapitalsammel- und ?verteilungsfunktion,sondern ist gleichzeitig auch der nahezu ideale Ort für dienotwendige Losgrößen- und Fristentransformation derMarktteilnehmer. Bereits im Jahre 1973 entwickelten dieamerikanischen Wissenschaftler Fisher Black und Myron Scholes dienach ihnen benannte Formel zur Berechnung des theoretischen Wertesvon Aktienoptionen. Das Modell der beiden Wissen-schaftler hat bisheute eine sehr große Bedeutung erlangt, da es Ihnen erstmaliggelang, verschiedene und voneinander unabhängige Parameter in einerein-zigen mathematischen Formel zu erfassen und damit einen Preisfür alle Marktteilnehmer zu jedem Zeitpunkt vor demAusübungszeitpunkt zu bestimmen. Obwohl das Black-Scholes-Modell inder Folgezeit weiterentwickelt und ergänzt wurde, wird es heutenoch als das Basismodell zur Optionsbewertung angesehen. Für diesenVerdienst wurde 25Jahre später, im Jahr 1997, der Nobelpreisverliehen .

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v němčině Ratgeber Recht, Beruf, Finanzen Geld, Bank, Börse

• Plný název: Pricing von Aktienoptionen mit Hilfe des Black-Schooles-Modells
• Podnázev: Pricing von Aktienoptionen mit Hilfe des Black-Schooles-Modells zur Erkennung temporärer Marktungleichgewichte und dessen Anwendung in Handelssystemen
• Autor: Jan Mrozik
• Jazyk: Němčina
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 128
• EAN: 9783639014594
• ID: 06811452
• Nakladatelství: VDM Verlag Dr. Müller
• Hmotnost: 207 g
• Rozměry: 220 × 150 × 8 mm
• Rok vydání: 2008

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---