Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 388 bodů

Anotace knihy

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Parametry knihy

Zařazení knihy Knihy v angličtině Economics, finance, business & management Economics Econometrics

• Plný název: Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
• Autor: Greg N. Gregoriou, Razvan Pascalau
• Jazyk: Angličtina
• Vazba: Pevná
• Počet stran: 196
• EAN: 9780230283640
• ISBN: 0230283640
• ID: 04553466
• Nakladatelství: PALGRAVE MACMILLAN
• Hmotnost: 380 g
• Rozměry: 226 × 145 × 15 mm
• Datum vydání: 08. December 2010

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---